Sistem Trading – Pertanyaan yang sering kali muncul di dalam pikiran seorang trader adalah apa alat ukur dari kesuksesan sistem trading yang digunakan. Salah satu contoh alat ukur kesuksesan sistem trading yang banyak digunakan oleh para trader adalah win rate yang merupakan ukuran untuk mengetahui seberapa besar kejadian win dibandingkan dengan loss.
Ternyata bukan cuma itu saja yang bisa Anda gunakan sebagai alat ukur kesuksesan sistem trading. Ada 7 buah parameter yang bisa Anda gunakan untuk mengukur kesuksesan yang didapatkan dari trading.
Paramater yang akan kami sajikan disini berdasarkan salah seorang pakar trading yang bernama Davis Jenyns. Ia pernah bekerja untuk sebuah perusahaan Ord Minnett dan menulis banyak sekali buku yang berkaitan dengan sistem trading.
1.Win-to-Loss Ratio
Alat ukur pertama yang bisa Anda gunakan untuk menilai performa sebuah sistem trading adalah dengan menggunakan win to loss ratio. Apabila diartikan secara sederhana maka win to loss ratio merupakan perbandingan antara rata-rata trading yang win dengan loss. Sistem trading dianggap telah berada di jalur yang benar, apabila rasio menunjukkan Anda mendapatkan win lebih sering dibandingkan dengan loss.
Namun ingat jangan terlalu menganggap statistik ini telah benar sepenuhnya. Hal ini dikarenakan win to loss ratio tidak mempertimbangkan seberapa besar win atau seberapa besar loss. Sistem trading tertentu bisa saja menunjukkan win to loss ratio yang buruk tetapi bisa sangat menguntungkan. Sebagai contohnya sistem turtle trading yang rasionya 40:60 dan ini sangat menguntungkan.
2.Average Win dan Average Loss
Hal penting selanjutnya yang bisa Anda gunakan adalah dengan memastikan rata-rata nilai pips saat win lebih besar dibandingkan dengan rata-rata loss. Sebagai contohnya Anda melakukan backtest yang terdapat 200 kali trading. Dari 200 kali trading tersebut ada sekitar 150 trading yang loss dan ada sekitar 50 trading yang win, sehingga rasio win to loss menjadi 15:75. Hal seperti ini tidak bisa langsung menyatakan bahwa sistem trading yang dilakukan bagus atau jelek.
Meneruskan contoh di atas, Anda harus mengukur rata-rata win dan rata-rata loss. Apabila rata-rata win adalah USD 2000 dan rata-rata loss adalah USD 500, maka bisa dipastikan trading yang Anda lakukan tetap menguntungkan.
3.Ekspektasi
Alat ukur statistik yang sangat penting untuk Anda gunakan saat mengukur sistem trading adalah ekspektasi.
Rumus hitung yang bisa Anda terapkan adalah:
(% Win x Average Win Size) – (% Loss x Average Loss Size)
Sebagai contohnya apabila Anda memiliki sistem trading dengan 80% kemungkinan menang USD 100 dan 20% kemungkinan kalah USD 1000, maka hasilnya akan seperti di bawah ini.
(80% x USD 100) – (20% x USD 1000) = – USD 120
Dari perhitungan yang ada di atas sangat jelas bahwa sistem tersebut bisa membuat Anda bangkut secara perlahan-lahan.
Secara sederhana alat ukur ekspektasi bisa menunjukkan berapa return yang diharapkan dari setiap uang yang Anda tradingkan. Apabila sistem trading menunjukkan hasil ekspektasi +120, maka artinya Anda bisa mendapatkan rata-rata return 120 kali lipat dari modal yang Anda gunakan saat trading.
Meskipun demikian, angka yang ditunjukkan di atas hanya berupa sampel saja. Realita yang ada di lapangan akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan ekspektasi sampai ratusan.
Sebagai patokannya, Jenyns memberikan ukuran ekspektasi yang bisa Anda gunakan untuk mengukur kesuksesan trading. Apabila Anda mampu mencapai ekspektasi USD 0.60, maka artinya Anda telah berada pada jalan yang besar dan sistem trading yang sukses.
4.Maximum Consecutive Losses
Coba Anda lihat kembali hasil uji yang dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah loss beruntun yang Anda alami dalam kondisi masih profit. Hal ini penting untuk Anda ketahui sebab data statistik tersebut bisa memberikan rasa percaya diri saat Anda mengalami kerugian yang beruntun.
Sebagai contohnya Anda sedang menghadapi lima atau pun enam kali loss secara berturut-turut. Apabila Anda tidak mengetahui berapa besar loss maksimal yang dihadapi, maka Anda akan berpikir bahwa sistem trading tidak bekerja dengan baik atau pun keliru.
Hal inilah yang masuk kedalam kesalahan yang banyak dilakukan oleh para trader pemula. Sebab kenyataannya bisa saja Anda mengalami 10 kali kekalahan dalam trading tetapi tetap profitable.
5.Maximum Drawdown
Alat ukur ini merupakan periode paling buruk terjun dari puncak dalam sistem trading yang Anda miliki. Terlepas dari berapa lama loss yang Anda alami dan berapa kali loss yang Anda dapatkan.
Alat ukur ini seringkali dihitung secara otomatis apabila Anda menghubungkan akun trading dengan tool analisa akun seperti MyFXbook. Sebenarnya tidak ada patokan tertentu yang harus diikuti, Anda hanya perlu bertanya pada diri sendiri tentang nyaman tidaknya besaran drawdown yang demikian. Apabila Ada merasa tidak nyaman dengannya, maka Anda perlu mengutak-atik sistem trading yang telah dibuat.
Hal di atas sangat erat kaitannya dengan resiko dan return yang akan Anda dapatkan nantinya. Sebab trading forex memiliki aturan “High Risk, High Return”, yang artinya semakin besar resiko yang siap ditanggung, maka akan semakin besar pula reward yang akan didapatkan.
Hal yang paling penting dari itu semua adalah Anda harus memilih sistem trading dan menggunakan sistem yang Anda merasa nyaman saat menggunakannya.
6.Number of Trades / Jumlah Posisi Trading Yang Dibuka
Statistik ini merupakan alat ukur yang sangat jarang dibicarakan oleh para trader yaitu jumlah peluang trading yang Anda hasilkan dalam satu periode. Ukuran sistem trading yang baik tidak memberikan sinyal terlalu jarang atau pun terlalu sering. Jumlah posisi yang dibuka paling tidak sama dengan jumlah trading yang mampu Anda buka secara realistis.
Jika sebuah sistem trading memberikan sinyal yang terlalu banyak, maka Anda akan dipaksa untuk memilih banyak sinyal dalam satu waktu. Hal ini akan berbahaya karena sistem trading akan bergantung pada subjektivitas para trader.
Sebaliknya, jika sistem trading hanya memunculkan peluang trading yang sedikit, maka Anda bisa saja tidak mendapatkan peluang trading yang optimal di pasar.
Baca Juga: Malas Menggunakan Akun Demo? Ini 5 Tips Belajar Forex Tanpa Akun Demo
7.Profitabilitas
Alat ukur terakhir yang bisa Anda gunakan untuk mengukur sistem trading dan merupakan alat ukur yang cukup penting adalah Return of Investement (ROI) dalam satu periode.
Alat ukur ini penting karena mendapatkan keuntungan merupakan tujuan akhir dari trading forex yang dilakukan oleh siapapun. Meskipun demikian, Anda tetap harus mengukur kesuksesan sistem trading dengan menggunakan alat ukur lain yang telah kami sebutkan di atas.
Itulah 7 parameter yang bisa Anda gunakan saat aka mengukur kesuksesan sistem trading yang Anda gunakan. Semoga informasi yang telah kami sampaikan di atas bisa menginspirasi dan menambah wawasan Anda semua.
Oleh: Wahyu Utama
